Capacités attestées • Parcours Modélisation et méthodes mathématiques en économie et en finances (MMMEF) Les diplômés sont capables de : - Maîtriser les mathématiques de l’optimisation et de la décision tant du point de vue des techniques que des concepts et des applications et la modélisation par les connaissances acquises en calcul stochastique, analyse fonctionnelle et convexe, optimisation différentiable et non différentiable, optimisation combinatoire, équations différentielles ou systèmes dynamiques, méthodes numériques. - Appliquer la modélisation et les méthodes mathématiques en économie, traiter et optimiser l’information, expliquer par la modélisation des nombreux phénomènes comme la formation des prix, la concurrence, ... par les connaissances acquises en théorie de l’équilibre général économique et en théorie des jeux - Appliquer la modélisation et les méthodes mathématiques en finance, maîtriser les modèles des marchés financiers, faire de la veille technologique, s’en saisir pour adapter la stratégie de l’entreprise et mettre cela en œuvre informatiquement par les connaissances acquises en fondements de la finance, dans l'évaluation par arbitrage, en modélisation en finance, risque et décision - Appliquer les méthodes d’optimisation de la recherche opérationnelle, développer des applications numériques intégrant les nouveautés de la recherche et tenant compte d'objectifs économiques par les connaissances acquises en algorithmique en optimisation, graphes et complexité, dynamique, contrôle et viabilité, méthodes en optimisation. • Parcours Ingénierie du risque : finance et assurance (IRFA) Les diplômés sont capables de : - Ingénierie mathématique du risque : grâce à ses connaissances en calcul stochastique, théorie de la décision dans l’incertain ou la théorie et gestion du risque, le diplômé maîtrise la modélisation et l'ingénierie mathématique et informatique. Il est capable d'élaborer de nouveaux modèles mathématiques, d'appliquer la résolution numérique de ces modèles, d'anticiper les risques, en particulier en discriminant les facteurs de risques pertinents. Il peut mettre en œuvre des techniques sophistiquées (modèles financiers, simulations, exploitation de bases de données économiques et financières…), et est capable de cibler les sources d’informations pertinentes permettant de résoudre rapidement un problème. - Finance d’entreprise et finance de marché : grâce à ses connaissances dans les domaines des fondements de la finance, des marchés et actifs financiers, de la théorie financière de l’entreprise, le diplômé maîtrise la gestion du risque et ses applications en finance. Il est capable de valoriser les flux financiers au moindre risque pour l’entreprise, de définir des stratégies d’intervention sur les marchés, d'anticiper les effets des fluctuations financières sur la situation de l’entreprise, de proposer des améliorations du contrôle interne, de la rentabilité des activités. - Risque en assurance : grâce à ses connaissances en Modèles et Méthodes Mathématiques de l’assurance (vie et non-vie), en Microéconomie de l’assurance, en Actuariat, dans les domaines du droit de l’assurance, ou ceux concernant les aspects financiers de l’assurance, le diplômé maîtrise la gestion du risque et ses applications dans l’assurance (produits d’assurance traditionnels et produits liés aux risques extrêmes). Il est capable d'inventorier et de suivre les risques au quotidien, d'analyser toute forme de risques, d'évaluer les conséquences et de mettre en œuvre les couvertures de risques appropriées, d'améliorer les produits existants. - Informatique appliquée à la finance et à l'assurance : grâce à ses connaissances dans les logiciels de calcul mathématique, en statistiques et en économétrie, dans les méthodes informatiques en finance et assurance, le diplômé maîtrise les méthodes informatiques et les outils de traitement de données (langage de programmation C++, VBA…) et peut utiliser les logiciels spécialisés en informatique financière et assurance. • Parcours Modélisation aléatoire Les diplômés sont capables de : - Maîtriser les modèles des marchés financiers - Maîtriser les méthodes numériques utilisées par les analystes quantitatifs - Maîtriser les outils statistiques de la finance quantitative - Maîtriser la programmation en C ou en C++ - Maîtriser les logiciels de statistiques tels que SAS